En logisk metode for å stoppe plassering. Tradering er et sannsynlighetsspill Dette betyr at hver handler vil være feil noen ganger Når en handel går galt, er det bare to alternativer for å godta tapet og likvide posisjonen din, eller gå ned med skipet. Dette er grunnen til at bruk av stopordrer er så viktig. Mange handelsfolk tar fortjeneste, men holder også på med å miste handler. Det er bare menneskets natur. Vi tar fortjeneste fordi det føles bra, og vi prøver å gjemme seg fra ubehag ved nederlag. En riktig plassert stoppordre tar ta vare på dette problemet ved å opptre som forsikring mot å miste for mye For å kunne fungere riktig må et stopp svare på ett spørsmål. På hvilken pris er din mening feil? I denne artikkelen vil vi utforske flere tilnærminger for å bestemme stoppplassering som vil hjelpe deg å svelge din stolthet og hold din portefølje på plass For mer innsikt, les begrensningstap og Trailing-Stop Techniques. Hard Stopp En av de enkleste stoppene er det harde stoppet der du bare legger et stopp et visst antall pips fra inngangsprisen Men i mange tilfeller har det vanskelig å stoppe i et dynamisk marked. Hvorfor ville du plassere det samme 20-pip-stoppet i både et stille marked og en som viser flyktige markedsforhold. På samme måte, hvorfor ville du risikere de samme 80 pips i både rolige og volatile markedsforhold. For å illustrere dette poenget, la s sammenligne å sette et stopp for å kjøpe forsikring. Forsikringen du betaler er et resultat av risikoen du har på deg - enten det gjelder bil, hjem , liv osv. Som et resultat betaler en overvektig 60 år gammel røykere med høyt kolesterol mer for livsforsikring enn en 30 år gammel ikke-røyker med normalt kolesterolnivå fordi hans risiko er alder, vekt, røyking, kolesterol gjør døden en mer sannsynlig mulighet Hvis volatilitetsrisikoen er lav, trenger du ikke å betale så mye for forsikring Det samme gjelder for stopp - mengden forsikring du trenger fra stoppet ditt, vil variere med den samlede risikoen i markedet. ATR Stopp Metode ATR-stoppmetoden kan brukes av enhver type handelsmann fordi bredden på stoppet er bestemt av prosentandelen av gjennomsnittlig sant område ATR ATR er et mål for volatilitet over en angitt tidsperiode. Den vanligste lengden er 14, som også er en vanlig lengde for oscillatorer som relativ styrkeindeks RSI og stokastikk En høyere ATR indikerer et mer volatilt marked, mens en lavere ATR indikerer et mindre volatilt marked Ved å bruke en viss prosentandel ATR sikrer du at stoppet ditt er dynamisk og endres på riktig måte med markedsforhold. For eksempel De første fire månedene i 2006 var gjennomsnittet for GBP USD gjennomsnittlig daglig fra 110 til 140 pips. En daghandler vil kanskje bruke 10 ATR-stopp, noe som betyr at stoppet er plassert 10 x ATR-pips fra oppføringen i dette tilfellet, ville stoppet være hvor som helst fra 11 til 14 pips fra inngangsprisen En svinghandler kan bruke 50 eller 100 av ATR som et stopp I mai og juni 2006 var daglig ATR hvor som helst fra 150 til 180 pips. Som sådan var daghandleren med 10 stopp ville ha stoppet fra inngang på 15 til 18 pips mens svinghandleren med 50 stopper ville ha stopp på 75 til 90 pips fra oppføring. Figur 1 Kilde FXTrek Intellichart. Det er bare fornuftig at en handelsmannskonto for volatiliteten med bredere stopp. Hvor mange ganger har du blitt stoppet ut i et volatilt marked, bare for å se markedet omvendt. Å få stoppet ut er en del av handel. Det vil skje, men det er ingenting verre enn å bli stoppet ut av tilfeldig støy, bare for å se markedsføringen i den retningen du hadde opprinnelig spådd. Multiple Day High Low Den mange dagers høye lavmetoden passer best til swinghandlere og posisjonen er enkel og styrker tålmodighet, men kan også presentere handelsmannen med for mye risiko. I en lang posisjon vil et stopp bli plassert på en forhåndsbestemt dag s lav En populær parameter er to dager I dette tilfellet vil et stopp bli plassert på to-dagers lavt eller like under det. Hvis vi antar at en handelsmann var lang under opptrenden vist på figur 2, ville personen trolig gå ut av po sition ved sirkellyset, fordi dette var den første linjen å bryte under det to-dagers lave. Som dette eksempelet antyder, fungerer denne metoden godt for trendhandlere som en etterfølgende stopp. Figur 3 Kilde FXTrek Intellichart. A-aktør som går inn i en posisjon nær toppen av det store stearinlyset kan ha valgt en dårlig oppføring, men enda viktigere, den næringsdrivende vil kanskje ikke bruke to-dagers lav som en stoppetabstrategi fordi det som vist i figur 3 kan risikoen være betydelig. Den beste risikostyringen er en god oppføring I alle fall er det best å unngå flere dagers høye lavstopp når du går inn i en stilling like etter en dag med et stort utvalg. Langtidshandlere vil kanskje bruke uker eller måneder som parametere for stoppplassering. En to - monterte lavstopp er et enormt stopp, men det er fornuftig for stillingshandleren som gjør bare noen få handler per år. Løser over under prisnivåer En annen nyttig metode er å sette stopper på stenger over eller under spesifikk pris er ingen egentlig stopp plassert i handelsprogramvaren - Handelen er manuelt lukket etter at den lukkes over under det spesifikke nivået. Prisnivåene som brukes for stoppet, er ofte runde tall som slutter i 00 eller 50. Som i den mange dagers høye lave metoden, krever denne teknikken tålmodighet fordi handel kun kan være stengt på slutten av dagen. Når du setter stopper på stenger over eller under bestemte prisnivåer, er det ingen sjanse for å bli whipsawed ute av markedet ved å stoppe jegere. Vil du gjøre noen stoppe å jakte på ditt eget. Sjekk ut Stop Jakt Med de store spillerne Ulempen her er at du ikke kan kvantifisere den eksakte risikoen, og det er sjansen for at markedet vil bryte ut under ditt prisnivå, noe som gir deg et stort tap. For å bekjempe sjansene for dette skjer, gjør du sannsynligvis ikke vil bruke denne typen stoppe foran en stor nyhetsmelding. Du bør også unngå denne metoden når du handler veldig flyktige par som GBP JPY. For eksempel, 14. desember 2005 åpnet GBP JPY på 212 36 og falt deretter helt til 206 91 bef malm avsluttende på 208 10 En handelsmann med stopp under en lukk under 210 00 kunne ha tapt mye penger Dette er vist i figur 4 nedenfor. Figur 4 Kilde FXTrek Intellichart. Indicator Stop Indikatorstoppet er en logisk stoppende metode og kan brukes på et hvilket som helst tidspunkt. Ideen er å få markedet til å vise deg et tegn på svakhet eller styrke, kort før du kommer ut. Hovedfordelen ved denne stoppen er tålmodighet. Du vil ikke bli rystet ut av en handel fordi du har en utløser som tar deg ut av markedet. I likhet med de andre teknikkene som er beskrevet ovenfor, er ulempen risiko. Det er alltid en sjanse for at markedet vil plummet i løpet av den perioden det krysser under stoppstarteren. På lang sikt er dette imidlertid utgangsmetode er mer sanselig enn å prøve å velge en topp for å avslutte den lange eller en bunn for å avslutte den korte. Hvor mange ganger har du avsluttet en handel fordi RSI krysset under 70 bare for å se oppgangen fortsette mens RSI svingte rundt 70 I dette eksemplet , vi brukte t han RSI for å illustrere denne metoden, men mange andre indikatorer kan brukes. De beste indikatorene som skal brukes for en stopputløser, er indekserte indikatorer som RSI, stokastikk, endringshastighet eller varekanalindeks. Figur 5 viser et GBP USD timeskart. Figur 5 Kilde FXTrek Intellichart. Summary For å kunne bruke stopp til din fordel, må du vite hvilken type handelsmann du er og være klar over dine svakheter og sterke sider. For eksempel, kanskje du har gode inngangsmetoder, men har problemer med å avslutte handelen for tidlig I så fall kan det være lurt å jobbe med en indikatorstopp. Hver trader er annerledes, og derfor stopper plasseringen ikke en one-size-fits-all endeavor. Nøkkelen er å finne teknikken som passer til din handelsstil - når du har gjøre, spennende handler bør være jevn seiling. For ytterligere lesing, sjekk ut Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det og se på exitstrategier. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten på som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven , som forbyr kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India The rupee består av 1.Developed av Wilder, gir ATR Forex handelsfolk en følelse av hva den historiske volatiliteten var for å forberede seg på handel i selve markedet. Forex Valutapar som får lavere ATR-målinger tyder på lavere volatilitet i markedet, mens valutapar med høyere ATR-indikatoravlesninger krever passende handelsjusteringer i henhold til høyere volatilitet. Wilder brukte Moving gjennomsnittet til å utjevne ATR-indikatoravlesningene, slik at ATR ser ut som vi vet det. Hvordan leser ATR-indikatoren. På flere volatile markeder beveger ATR seg opp, under et mindre volatilt marked beveger ATR seg ned. Når prisbarene er korte betyr det at det ikke var liten bakken fra høy til lav i løpet av dagen, så vil Forex-forhandlere se ATR-indikatoren Flytter seg lavere Hvis prisbarene begynner å vokse og bli større, noe som representerer et større sant område, vil ATR-indikatorlinjen stige. ATR-indikatoren viser ikke en trend eller en trendvarighet. Hvordan handler med gjennomsnittlig True Range ATR. ATR standardinnstillinger - 14 Wilder brukte daglige diagrammer og 14-dagers ATR for å forklare konseptet Gjennomsnittlig Trading Range. ATR Average True Range-indikatoren bidrar til å bestemme gjennomsnittsstørrelsen på det daglige tradingintervallet I n andre ord, det forteller hvor volatilt markedet er og hvor mye går det fra ett punkt til et annet i løpet av handelsdagen. ATR er ikke en ledende indikator, betyr at den ikke sender signaler om markedsretning eller varighet, men det måler en av den viktigste markedsparameteren - prisvolatilitet Forex Traders bruker gjennomsnittlig True Range-indikator for å bestemme den beste posisjonen for sin handel. Stoppordrer - slik stopper det med hjelp av ATR tilsvarende den mest faktiske markedsvolatiliteten. Når markedet er flyktig, handelsfolk ser etter bredere stopp for å unngå å bli stoppet ut av handelen med noen tilfeldig markedsstøy Når volatiliteten er lav, er det ingen grunn til å sette store handelshandlere og deretter fokusere på strammere stopp for å få bedre beskyttelse for sine handelsstillinger og akkumulert fortjeneste. La oss ta et eksempel EUR USD og GBP JPY par Spørsmål er, ville du sette samme avstand Stopp for begge par Sannsynligvis ikke Det ville ikke være det beste valget hvis du velger å risikere 2 av kontoen i begge tilfeller Hvorfor EUR USD beveger seg i gjennomsnitt 120 pips per dag, mens GBP JPY gjør 250-300 pips daglig Lige avstandsstopp for begge parene, har nettopp vunnet, men det er fornuftig. Hvordan stiller du stopper med gjennomsnittlig True Range ATR-indikator. ved ATR-verdier og stopper fra 2 til 4 ganger ATR-verdi La oss se på skjermbildet nedenfor. Hvis vi for eksempel angir Kort handel på det siste lyset og velger å bruke 2 ATR-stopp, vil vi ta en nåværende ATR-verdi, som er 100, og multipliserer den med 2.100 x 2 200 pips. En nåværende Stopp med 2 ATR. Slik beregner du gjennomsnittlig True Range ATR. Bruke en enkel rekkeviddeberegning var ikke effektiv for å analysere markedsflyktighetstrender, og dermed Wilder utjevnet True Range med et glidende gjennomsnitt og vi har en gjennomsnittlig sann rekkevidde. ATR er det bevegelige gjennomsnittet for TR for gi perioden 14 dager som standard. True rekkevidde er den største verdien av de følgende tre ligningene. 1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Where TR - sant område H - i dag er høyt L - i dag er lavt Cl - i går er det nært . Normale dager beregnes i henhold til den første ligningen. Dager som åpnes med et oppadgående gap, beregnes med ligning 2, hvor volatiliteten til dagen måles fra høy til forrige lukkedag. Dager som åpnes med et nedadgående gap vil bli beregnet bruker ligning 3 ved å trekke forrige lukk fra dagens lave. ATR-metode for å filtrere oppføringer og unngå pris whipsaws. ATR måler volatilitet, men produserer aldri i seg selv kjøp eller salgssignaler. Det er en hjelpende indikator for et godt innstilt handelssystem. For eksempel , en handelsmann har et breakout system som forteller hvor du skal komme inn. Det ville være fint å vite om sjansene til profitt er veldig høye mens muligheten for whipsaw er veldig lav. Ja, det ville være veldig fint. ATR-indikatoren er mye brukt i mange handel systemer for å måle akkurat det Hvordan. Ta en pause system som utløser en oppføring Kjøp rekkefølge når markedet bryter over sin forrige dag høy La oss si dette høye var på 1 3000 for EURUSD Uten noen filtre vi ville kjøpe på 1 3002, men risikerer vi å være whipsawed Ja, vi er. Med ATR-filterhandlere følger neste trinn - måle ATR for de foregående 14 dagers standard eller 21 dager en annen foretrukket verdi - for eksempel har vi funnet ut at EURUSD 14 dagers ATR står på 110 pips - vi velger å gå inn i breakout 20 ATR 110 x 20 22 pips - nå, i stedet for å rushing inn på en breakout og risikere å bli pisket, går vi inn på 1 3000 22 pips 1 3022 - vi gir opp noen innledende pips på en pause, men vi har tatt et ekstra tiltak for å unngå å bli pisket i en blink. ATR for støtte motstandsnivå kryss. Samme tilnærming som for ovenfor metode med whipsaw filtre, gjelder innføringer etter en trendlinje eller en horisontal støttemotstandsnivå brytes I stedet for å skrive inn her og nå uten å vite om nivået vil holde eller gi opp, bruker handelsfolk ATR-basert filter. For eksempel, hvis støttenivået brytes på 1 3000, kan man selge ved 20 ATR under breakout-linjen. ATR for trailing stops. Another common Tilnærming til å bruke ATR-indikatoren er ATR-baserte bakstopp, også kjent som volatilitetsstopp. Her kan 30, 50 eller høyere ATR-verdi brukes. Ved å bruke samme utvalg på 110 pips for EURUSD, hvis vi velger å sette 50 ATR bakoverstopp, vil det være plassert bak prisen på avstanden på 110 x 50 55 pips. ATR-baserte indikatorer for MT4.Due til høy popularitet av ATR-volatiliteten slutter å studere, handelsmenn raskt sette teorien til å praktisere ved å skape tilpassede Forex-indikatorer for Metatrader 4 Forex-plattformen. Dine utganger med gjennomsnittlig True Range ATR Trailing Stops. ATR Trailing Stops er primært brukt til å beskytte kapital og lås i fortjeneste på individuelle handler, men de kan også brukes sammen med et trendfilter til signaloppføringer. Bruk av True Range ATR ble introdusert av J Welles Wilder i 1978-boken hans Nye konsepter i tekniske handelssystemer ATR er et mål for volatilitet for en aksje eller indeks og forklares detaljert ved Gjennomsnittlig True Range Wilder eksperimentert med trend-følger Volatilit y Stopper ved bruk av gjennomsnittlig sann rekkevidde Systemet ble senere modifisert til det som er kjent som ATR Trailing Stops. Signals brukes til utganger. Ekspedisjonen din lange posisjon selger når prisen krysser under ATR-trappestopplinjen. Utfør din korte posisjon kjøpe når pris krysser over ATR-baklinjen. Selv om de ikke er konvensjonelle, kan de også brukes til å signalere oppføringer i forbindelse med et trendfilter. Carol Twiggs ukentlige gjennomgang av makroøkonomiske og tekniske indikatorer vil hjelpe deg med å identifisere markedsrisiko, forbedre timingen. RJ CRB Commodities Index Sender 2008-nedtrenden vises med gjennomsnittlig True Range Trailing Stop 21 dager, 3xATR, sluttpris og 63-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt som brukes som trendfilter. Mørk over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under ATR-stoppet under det 63-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet. Exit X når prisen krysser over ATR-stoppet. Typiske ATR-tidsperioder som brukes varierer mellom 5 og 21 dager. Wilder opprinnelig sugges ted bruker 7 dager, kortsiktige handelsfolk bruker 5 og lengre siktmennesker 21 dager Multiples mellom 2 5 og 3 5 x ATR brukes normalt for bakstopp, med lavere multipler mer tilbøyelige til whipsaws. The default er satt som 3 x 21 - Du ATR. Closing Price er satt som standard alternativ Alternativet er HighLow se Formula below. See Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du konfigurerer en indikator og Rediger indikatorinnstillinger for å endre innstillingene. Trafikkstopp beregnes normalt i forhold til sluttkurs. Kalkuler gjennomsnittlig True Range ATR. Multiply ATR av det valgte antallet i vårt tilfelle 3 x ATR. I en opp-trend trekker du 3 x ATR fra sluttkurs og plotter resultatet som stopp for den følgende dag. Hvis prisen lukkes under ATR stopp, legg til 3 x ATR til sluttpris for å spore en kort handel. Ellers fortsett å trekke 3 x ATR for hver påfølgende dag til prisen reverserer under ATR-stoppet. Vi har også bygget inn en sperremekanisme slik at ATR stopper ikke kan bevege seg lavere under en lang handel eller stige under en kort handel. HighLow-alternativet er litt annerledes 3xATR trekkes fra den daglige High under en opp-trend og legges til den daglige Low under en down-trend. Akkurat True Range Trailing-stopp er langt mer volatile enn stopper basert på flytting gjennomsnitt og er tilbøyelige til å piske deg inn og ut av stillinger bortsett fra hvor det er en sterk trend Det er derfor det er viktig å bruke et trendfilter Gjennomsnittlig True Range Bremsestoppene er mer adaptive til varierende markedsforhold enn Prosent Trailing Stops, men oppnår lignende resultater når de brukes på aksjer som har blitt filtrert for en sterk trend. Original ATR og Volatility Stops har to store svakheter. Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvider jeg er ubehagelig med dette stoppet bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Det er like sannsynlig i et trend-system som følger t hatten en handelsmann er stoppet tidlig og deres neste oppføring er i samme retning som deres tidligere handel. Vi har introdusert en ratchetmekanisme beskrevet ovenfor for å løse den første svakheten. Den andre kan håndteres ved å bruke ATR Bands.
No comments:
Post a Comment